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如果您收到了威胁短信，可以采取以下措施举报。
1、保存证据：将威胁短信保存下来，包括文字、图片、语音等形式的证据，以便后续使用。
2、向当地公安机关报案：您可以向当地公安机关报案，提供相关证据和情况说明，请求公安机关调查处理。
3、举报短信平台：如果威胁短信是通过某个短信平台发送的，您可以向该平台进行举报，大多数短信平台都有举报功能，您可以在相关页面提交证据进行举报。
4、向电信运营商举报：如果威胁短信是由特定的手机号码发送的，您可以向相关的电信运营商举报，运营商会对该号码进行调查处理。
在举报时，您需要提供尽可能详细的信息和证据，以便相关部门能够更好地了解情况和处理，建议您保持冷静，不要受到威胁的影响而做出过激的行为。
面对威胁短信，我们应该及时采取措施进行举报和处理，保护自己的合法权益。